Novos sistemas e métodos de negociação perry kaufman

Perry Kaufman.

Estratégias de Investimento Algorítmico.

ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO ALGORITÍMICO.

SINAIS ›para investidores individuais.

ANALYTICS ›para investidores institucionais.

Estratégias de Investimento Algorítmico.

Perry Kaufman fornece estratégias totalmente sistemáticas.

para instituições e investidores individuais há mais de 40 anos.

Esses métodos algorítmicos são aplicados a.

futuros negociados em bolsa, ações individuais,

ETFs e mercados à vista.

A empresa desenvolveu uma expertise central.

em diversas áreas de negociação e hedging comercial.

Os novos sistemas de negociação e métodos, 4ª edição (Wiley Trading)

por Perry J. Kaufman.

Por mais de duas décadas, os traders de futuros se voltaram para os clássicos Trading Systems and Methods para obter informações completas sobre os mais recentes e bem-sucedidos indicadores,

. Mais Obter o guia mais vendido para sistemas de negociação, agora atualizado para o século XXI.

Por mais de duas décadas, os traders de futuros se voltaram para os clássicos Trading Systems and Methods para obter informações completas sobre os mais recentes e bem-sucedidos indicadores, programas, algoritmos e sistemas. Perry Kaufman, um especialista líder em futuros altamente respeitado por seus anos de experiência em pesquisa e comércio, atualizou completamente este guia de best-seller, adicionando mais sistemas, mais métodos e extensa análise de risco para manter este livro mais abrangente e instrutivo sobre sistemas de negociação hoje . Seu detalhado manual prático oferece uma análise completa, usando uma abordagem sistemática com explicações detalhadas de cada técnica. Esta edição também inclui um CD-ROM que contém o programa TradeStation EasyLanguage, planilhas do Excel e programas Fortran que aparecem no livro.

Nota: CD-ROM / DVD e outros materiais suplementares não são incluídos como parte do arquivo do eBook.

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Nick avaliou que era incrível.

Expectativas são uma parte essencial do desenvolvimento do sistema. Eles forçam você a definir um plano com antecedência que pode atingir determinados objetivos.

-O mérito do sistema seria questionável se a tendência coul. Leia a revisão completa.

Perry J. Kaufman & # 8211; Novos sistemas de negociação & # 038; Métodos.

Perry J. Kaufman & # 8211; New Trading Systems & amp; Métodos.

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Descrição.

Perry J. Kaufman & # 8211; New Trading Systems & amp; Métodos.

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Novos sistemas e métodos de negociação.

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Nota: CD-ROM / DVD e outros materiais suplementares não são incluídos como parte do arquivo do eBook.

Novos sistemas de negociação e métodos, 4ª edição.

Perry J. Kaufman.

Produto não disponível para compra.

Descrição.

Por mais de duas décadas, os traders de futuros se voltaram para os clássicos Trading Systems and Methods para obter informações completas sobre os mais recentes e bem-sucedidos indicadores, programas, algoritmos e sistemas. Perry Kaufman, um especialista líder em futuros altamente respeitado por seus anos de experiência em pesquisa e comércio, atualizou completamente este guia de best-seller, adicionando mais sistemas, mais métodos e extensa análise de risco para manter este livro mais abrangente e instrutivo sobre sistemas de negociação hoje . Seu detalhado manual prático oferece uma análise completa, usando uma abordagem sistemática com explicações detalhadas de cada técnica. Esta edição também inclui um CD-ROM que contém o programa TradeStation EasyLanguage, planilhas do Excel e programas Fortran que aparecem no livro.

Nota: CD-ROM / DVD e outros materiais suplementares não são incluídos como parte do arquivo do eBook.

Sobre o autor.

Capítulo 1 Introdução.

Capítulo 2: Conceitos Básicos.

Capítulo 3: Gráficos.

Capítulo 4: Sistemas de gráficos e técnicas.

Capítulo 5: Tendências controladas por eventos.

Capítulo 6: Análise de Regressão.

Capítulo 7: Cálculos de tendência baseados em tempo.

Capítulo 8: Sistemas de Tendência Baseados no Tempo.

Capítulo 9: Momentum e Osciladores.

Capítulo 10: Sazonalidade.

Capítulo 11: Análise de Ciclo.

Capítulo 12: Volume, interesse aberto e amplitude.

Capítulo 13: Spreads e Arbitragem.

Capítulo 14: Técnicas Comportamentais.

Capítulo 15: Reconhecimento de Padrões.

Capítulo 16: Dia de Negociação.

Capítulo 17: Técnicas Adaptativas.

Capítulo 18: Sistemas de Distribuição de Preços.

Capítulo 19: Múltiplos Quadros Temporais.

Capítulo 20: Técnicas Avançadas.

Capítulo 21: Teste do Sistema.

Capítulo 22: Considerações Práticas.

Capítulo 23: Controle de Risco.

Capítulo 24: Diversificação e Alocação de Portfólio.

Apêndice 1: Tabelas Estatísticas.

Apêndice 2: Método dos Mínimos Quadrados.

Apêndice 3: Solução Matriz para Equações Lineares e Cadeias de Markov.

Apêndice 4: Regressão trigonométrica para encontrar ciclos.

Apêndice 5: Transformação de Fourier.

Apêndice 6: Construção de um Pentágono.

Sobre o CD-ROM.

". é repleto de uma tonelada de informações úteis sobre programas, planilhas, algoritmos e outras ferramentas. Ele ainda vem com um CD-ROM que está pulsando com mais informações quentes, sexy, abrangendo praticamente todos os truques de negociação sob o sol". (Revista Trader Monthly, junho / julho de 2005)

"Por US $ 125, o livro não é barato, mas nenhum comerciante deve ficar sem ele." (Relatórios de Contas Gerenciadas (MAR), abril de 2005)

Sistemas de Negociação e Métodos, + Website, 5ª Edição.

Perry J. Kaufman.

Descrição.

Por quase trinta anos, traders profissionais e individuais recorreram à Trading Systems and Methods para obter informações detalhadas sobre indicadores, programas, algoritmos e sistemas, e agora essa atualização totalmente atualizada da Quinta Edição atualiza a cobertura para os mercados de hoje. A referência definitiva sobre sistemas de negociação, o livro explica as ferramentas e técnicas de negociação bem-sucedida para ajudar os comerciantes a desenvolver um programa que atenda às suas próprias necessidades exclusivas.

Apresentando uma estrutura analítica para comparar métodos e técnicas sistemáticas, esta nova edição oferece cobertura expandida em quase todas as áreas, incluindo tendências, momentum, arbitragem, integração de estatísticas fundamentais e gerenciamento de risco. Abrangente e em profundidade, o livro descreve cada técnica e como ela pode ser usada para a vantagem de um comerciante e mostra semelhanças e variações que podem servir como alternativas valiosas. O livro também orienta os leitores por meio de conceitos matemáticos e estatísticos básicos do design e da metodologia do sistema de negociação, como a quantidade de dados a ser usada, como criar um índice, medidas de risco e muito mais.

Repleta de exemplos, esta quinta edição completamente revisada e atualizada abrange mais sistemas, mais métodos e mais técnicas de análise de risco do que nunca.

O melhor guia para o design e métodos de sistemas de negociação, recentemente revisado Inclui cobertura expandida de técnicas de negociação, arbitragem, ferramentas estatísticas e modelos de gerenciamento de riscos Escrito pelo perito aclamado Perry J. Kaufman Oferece planilhas e programas TradeStation para uma experiência de aprendizado mais extensa e interativa leitores com acesso a um site complementar carregado com materiais suplementares.

Escrito por um líder global no campo de negociação, sistemas de negociação e métodos, quinta edição é a referência essencial para design de sistema de negociação e métodos atualizados para um ambiente de negociação pós-crise.

Sobre o autor.

Perry J. Kaufman tem mais de trinta anos de experiência nos mercados de ações e derivativos. Especialista proeminente em negociação sistemática, ele viaja internacionalmente, dando palestras para fundos, governos e gerentes de portfólio. Ele iniciou sua carreira na indústria aeroespacial, trabalhando nos sistemas de navegação e controle do programa espacial Gemini. Os mercados chamaram sua atenção no início dos anos 70 e ele foi um dos primeiros a desenvolver modelos computacionais para tomar decisões de mercado. Kaufman desenvolveu um programa de otimização de portfólios que opera com saídas de séries de ações disjuntas de um ambiente de negociação. Ele criou estratégias neutras de mercado, métodos de negociação stat-arb, negociação de programas de curto prazo em dinheiro e instrumentos de mercado derivativos para aplicações institucionais e comerciais. Kaufman foi o primeiro presidente do conselho consultivo do Vermont Securities Institute e atuou no Comitê Diretor do Centro de Estudos de Mercados Futuros da Universidade de Columbia, fundando o Journal of Futures Markets. Em 2002, ele ensinou um curso de referência em negociação sistemática na escola de pós-graduação do Baruch College. Perry Kaufman é autor de vários livros comerciais populares, incluindo A Short Course em Technical Trading e Alpha Trading.

Permissões.

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Prefácio à quinta edição xv.

CAPÍTULO 1 Introdução 1.

O Papel Expansivo da Análise Técnica 1.

Convergência de Estilos de Negociação em Ações e Futuros 2.

Uma linha na areia entre os fundamentos e a análise técnica 4.

Profissional e Amador 5.

Decidindo sobre um estilo de negociação 8.

Ruído de Medição 10.

Amadurecendo Mercados e Globalização 14.

Material de Apoio 16.

Diretrizes para Pesquisa 18.

Objetivos deste livro 19.

Perfil de um sistema de negociação 20.

Uma palavra sobre a notação usada neste livro 23.

E finalmente . . . 23

CAPÍTULO 2 Conceitos Básicos e Cálculos 25.

Sobre dados e média 26.

Distribuição de Preços 33.

Momentos da Distribuição: Variância, Assimetria e Curtose 37.

Padronizando Risco e Retorno 48.

Medidas Padrão de Desempenho 58.

Oferta e Demanda 66.

CAPÍTULO 3 Gráficos 79.

Encontrando Padrões Consistentes 80.

O que causa as movimentações de preços e tendências? 82

O Gráfico de Barras e sua Interpretação por Charles Dow 83.

Formações cartográficas 92.

Padrões de um dia 102.

Padrões de Continuação 113.

Conceitos Básicos em Negociação de Cartas 117.

Acumulação e Distribuição & # 8212; Bottoms and Tops 118.

Padrões Episódicos 132.

Objetivos de preço para o gráfico de barras 133.

Estratégias Implícitas em Cartas de Candlestick 139.

Uso Prático do Gráfico de Barras 144.

Evolução nos Padrões de Preços 148.

CAPÍTULO 4 Sistemas de Cartografia e Técnicas 151.

Dunnigan e o método do impulso 152.

Sistema de Fase de Congestionamento de Nofri 155.

Dias Externos com uma Parte Externa Fechar 157.

Dias Internos 158.

Pontos de Pivô 158.

Ação e Reação 159.

Quebra de Canal 167.

Movendo Canais 170.

Índice de Canal de Commodity 171.

Técnicas Combinadas de Wyckoff 172.

Padrões Complexos 173.

Um estudo de padrões de gráficos 176.

Rankings de padrão gráfico Bulkowski 178.

CAPÍTULO 5 Tendências orientadas por eventos 181.

Swing Trading 182.

Construindo um Gráfico Swing Usando um Filtro Swing.

Gráficos de ponto e figura 195.

O Breakout N-Dia 222.

CAPÍTULO 6 Análise de regressão 235.

Componentes de uma série temporal 235.

Características dos dados de preço 236.

Regressão Linear 238.

Correlação Linear 248.

Aproximações não lineares para duas variáveis ​​252.

Transformando Linear Não Linear 256.

Avaliação de Técnicas de Duas Variáveis ​​257.

Aproximações Multivariadas 259.

Sinais Básicos de Negociação Usando um Modelo de Regressão Linear 273.

Medindo a Força do Mercado 276.

CAPÍTULO 7 Cálculos de tendência baseados em tempo 279.

Previsão e Seguindo 279.

Mudança de preço ao longo do tempo 284.

A média móvel 284.

Média Móvel Geométrica 292.

Média acumulativa 293.

Redefinir Média Acumulada 293.

Efeito Drop-Off 293.

Suavização Exponencial 293.

Traçando Flags e Leads 307.

CAPÍTULO 8 Sistemas de tendências 309.

Por que os sistemas de tendência funcionam 309.

Sinais Básicos de Compra e Venda 314.

Bandas e Canais 320.

Aplicações de uma tendência única 330.

Comparação dos principais sistemas de tendências 336.

Técnicas usando duas linhas de tendência 350.

Múltiplas Tendências e Senso Comum 356.

Estudos abrangentes 359.

Selecionando o método de tendência correto e velocidade 359.

Movendo Sequências Médias: Progressão do Sinal 363.

Saídas antecipadas de uma tendência 366.

Cruzamentos médios móveis projetados 366.

CAPÍTULO 9 Momento e Osciladores 369.

Índice de divergência 384.

Momento Duplo Suavizado 404.

Velocidade e aceleração 412.

Técnicas de Momento Híbrido 416.

Divergência de Momentum 418.

Alguns comentários finais sobre o Momentum 426.

CAPÍTULO 10 Padrões de sazonalidade e calendário 427.

Fator Consistente 428.

O padrão sazonal 429.

Métodos populares para calcular a sazonalidade 430.

Filtros sazonais 456.

Sazonalidade e Bolsa de Valores 478.

Senso Comum e Sazonalidade 483.

CAPÍTULO 11 Análise do ciclo 485.

Conceitos Básicos do Ciclo 485.

Descobrindo o Ciclo 494.

Entropia Máxima 514.

Índice de Canal de Ciclo 520.

Indicador de Ciclo Curto 521.

CAPÍTULO 12 Volume, juros em aberto e amplitude 527.

Um caso especial para o volume 527 dos futuros.

Variações dos Padrões Normais 529.

Interpretação Padrão 531.

Indicadores de volume 535.

Indicadores de Largura 546.

Interpretando o volume e a amplitude sistematicamente 554.

Um modelo de probabilidade integrado 558.

Padrões de Volume Intradiário 559.

Filtrando o baixo volume 562.

Índice de Facilitação de Mercado 564.

CAPÍTULO 13 Spreads and Arbitrage 565.

Dinâmica de Futuros Spreads Intramarket 566.

Taxas de Transporte 567.

Spreads em ações 569.

Relações de Spread e Arbitragem 570.

Redução de Risco nos Spreads 571.

The Carry Trade 596.

Mudando Relacionamentos de Spread 600.

Spreads Intermarket 602.

CAPÍTULO 14 Técnicas Comportamentais 617.

Medindo a notícia 618.

Negociação de Eventos 623.

Relatório de Compromisso de Comerciantes 635.

Parecer e Opinião Contrária 641.

Fibonacci e Comportamento Humano 648.

Princípio de Ondas de Elliott 651.

Construções de preço alvo usando a relação de Fibonacci 660.

Sistema de Compasso da Seção Dourada de Fischer 662.

W. D. Gann & # 8212; Tempo e Espaço 666.

Astrologia Financeira 671.

CAPÍTULO 15 Reconhecimento de Padrões 685.

Projetando altos e baixos diários 687.

Hora do dia 689.

Abrindo Lacunas 699.

Padrões de semana, fim de semana e reversão 711.

Reconhecimento de Padrões Baseado em Computador 732.

Métodos de Inteligência Artificial 735.

CAPÍTULO 16 Negociação Diurna 737.

Impacto dos custos de transação 738.

Principais Elementos do Dia de Negociação 744.

Negociação usando padrões de preços 753.

Sistemas de Interrupção Intraday 759.

Padrões de Volume Intradiário 774.

Choques de Preços Intradiários 775.

CAPÍTULO 17 Técnicas adaptativas 779.

Cálculos de tendência adaptativa 779.

Variações Adaptativas 788.

Outros cálculos de impulso adaptativo 793.

Sistema de Breakout Intraday adaptável 796.

Um processo adaptativo 797.

Considerando os Métodos Adaptativos 798.

CAPÍTULO 18 Sistemas de distribuição de preços 801.

Distribuição de Medição 801.

Uso de Distribuições de Preços e Padrões para Antecipar Movimentos 805.

Distribuição de Preços 811.

Perfil do mercado de Steidlmayer 822.

Usando Distribuições Diárias para Identificar Suporte e Resistência 830.

CAPÍTULO 19 Múltiplos Quadros Temporais 833.

Ajustando Dois Horizontes para Trabalhar Juntos 833.

Sistema de Troca do Ecrã Triplo do Élder 835.

Quadros Temporais de Robert Krausz 838.

KST System 842 de Martin Pring.

CAPÍTULO 20 Técnicas Avançadas 845.

Medindo a volatilidade 845.

Usando Volatilidade para Negociar 856.

Seleção de Comércio Usando Volatilidade 861.

Tendências e Ruído de Preço 868.

Tendências e Taxa de Juros Carry 871.

Sistemas especialistas 871.

Lógica Difusa 875.

Fractais, caos e entropia 880.

Redes Neurais 886.

Algoritmos Genéticos 895.

Replicação de fundos de hedge 902.

CAPÍTULO 21 Teste do sistema 905.

Identificando os Parâmetros 908.

Selecionando os dados de teste 910.

Testando Integridade 916.

Buscando o melhor resultado 919.

Visualizando e Interpretando os Resultados dos Testes 922.

Teste em larga escala 932.

Refinando as Regras de Estratégia 937.

Chegando aos Resultados dos Testes Válidos 938.

Comparando os Resultados de Dois Sistemas 946.

Lucrando com os piores resultados 950.

Teste novamente para alterar os parâmetros 951.

Testando através de uma ampla gama de mercados 954.

Preço Choques 970.

Anatomia de uma otimização 972.

Resumindo a Robustez 976.

CAPÍTULO 22 Considerações Práticas 983.

Uso e Abuso do Computador 984.

Eventos extremos 992.

Técnicas de jogo & # 8212; A teoria das corridas 1000.

Negociação Seletiva 1011.

Sistema de compensações 1012.

Limites de Negociação e Mercados Desconectados 1018.

Prata e NASDAQ & # 8212; Bom demais para ser verdade 1020.

Semelhança dos Sinais Sistemáticos de Negociação 1021.

CAPÍTULO 23 Controle de risco 1027.

Erro de raciocínio para a habilidade 1027.

Aversão ao Risco 1028.

Medição de retorno e risco 1034.

Alavancagem baseada na exposição 1049.

Risco Individual de Comércio 1050.

Kaufman em paradas e realização de lucros 1059.

Ranking de Mercados para Seleção 1062.

Probabilidade de Sucesso e Ruína 1072.

Inserindo uma posição 1076.

Compondo uma posição 1080.

Tendências de Equity 1085.

Investir e Reinvestir: Ótimo f 1088.

Comparando Resultados Esperados e Reais 1092.

CAPÍTULO 24 Diversificação e afectação de carteiras 1099.

Alterando Correlações 1105.

Tipos de modelos de carteira 1105.

Cálculos Clássicos de Alocação de Portfólio 1107.

Encontrando alocação otimizada de portfólios usando o Solver 1109 do Excel.

Solução de Algoritmo Genético da Kaufman para Alocação de Carteira (GASP) 1114.

Estabilização de Volatilidade 1142.

APÊNDICE 1 Tabelas Estatísticas 1147.

APÊNDICE 2 Solução matricial para equações lineares e cadeias de Markov 1151.

APÊNDICE 3 Regressão trigonométrica para encontrar ciclos 1161.

Sobre o site do Companion 1191.

Todas as alterações estão no Capítulo 8, um PDF do qual está anexado. Se você abrir 'Comentários' no Adobe, cada edição estará lá. Novos números são referenciados e também anexados.

Pouco antes da última linha, o .060 é um erro de digitação. Deveria ter sido 0,60.

A última linha, a última expressão (1/3) (aumentada para c), deveria ter sido (2/3) aumentada para c.

E a próxima linha, que muda R = 0,11 ou 11% para R = 0,43, ou 43%