Nifty opção negociação excel folha
Nifty option trading excel sheet
Para calcular o MACD na planilha excel, você deve ter o preço de fechamento histórico do índice ou ação, sugerimos que você obtenha pelo menos 50 dias de dados históricos.
Então 26 dias EMA.
Agora, para calcular o valor da linha MACD menos 12EMA - 26DEMA na coluna MACD.
Para obter o valor da linha de sinal, você precisa calcular a média de 9 dias do valor MACD.
Depois de encontrar a média do valor do MACD, você deve converter a média móvel de 9 dias na média móvel exponencial, que também pode ser vista na grade do Excel abaixo, por exemplo.
Obter valor de divergência simplesmente menos o valor MACD para o valor da linha de sinal.
Assim, para o cálculo do RSI, precisamos obter o valor de Ganho e Perda do dia de negociação específico em uma coluna separada na planilha do Excel. Suponhamos que a coluna 'E' seja o preço de fechamento e insira o preço de fechamento da célula 'E2' na planilha .
Coloque esta fórmula na célula 'F3' = SE (E3 & gt; E2, E3-E2,0)
Coloque esta fórmula na célula 'G3' = SE (E3 & lt; E2, E2-E3,0)
Para a célula 'H16' coloque esta fórmula = SUM (F3: F16) / 14.
E para a célula 'I16' coloquei esta = SOMA (G3: G16) / 14.
H = Ganho Médio.
I = Perda Média.
E agora para inserir RSI última coluna e orientada para resultados 'K' e colocar esta fórmula = 100-100 / (1 + J16) para a célula 'K16'.
= (H16 * 13 + F17) / 14 em vez de = SUM (F3: F16) / 14 apenas para a célula 'H17' e.
= (I16 * 13 + G17) / 14 em vez de = SUM (G3: G16) / 14 apenas para a célula 'I17' agora copie e cole esta fórmula até o final dos últimos dados.
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Nifty option trading excel sheet
Nesta opção multi tudo em uma folha de excel você pode analisar tanto Nifty como índice Bank-Nifty em uma plataforma que você não precisa usar arquivo separado ou folha para todo o índice bacana. Com essa planilha, você também pode acompanhar os preços à vista, o gráfico de opções ao vivo, a opção mais ativa, o preço de exercício ativado pelo usuário & amp; muitas outras ferramentas junto com esta folha.
Tudo é absolutamente gratuito, então baixe sua cópia agora.
Você pode fazer o download da última planilha para cada novo mês de vencimento de derivativos daqui: Última opção da Nifty Abra a folha de juros.
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Santologia
Epifania Epônimo.
Folha de Excel para comerciantes Nifty Options.
Eu criei uma folha de excel que atualiza para cada minuto e não é ciência de foguetes eu concordo. Eu criei o PCR baseado no OI do pe ncle.
Esta é uma primeira tentativa (Beta? 😀) Vou tentar adicionar algumas coisas mais interessantes nos próximos dias.
No caso de algum problema, pegue-me no twitter, ou envie-me no sbsantrocks @ gmail.
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Realmente bom trabalho feito, espero que muitos virão em futuro próximo & # 8230;
Planilha de precificação de opções.
Minha planilha de precificação de opções permitirá que você precifique opções européias de compra e venda usando o modelo Black and Scholes.
Entender o comportamento dos preços das opções em relação a outras variáveis, como preço subjacente, volatilidade, tempo até a expiração, etc., é melhor feito por simulação. Quando comecei a aprender sobre as opções, comecei a criar uma planilha para me ajudar a entender os perfis de recompensa de chamadas e opções de venda e também o perfil dos diferentes combinações. Enviei minha pasta de trabalho aqui e você é bem-vindo.
Simplificado.
Na guia "básico" da planilha, você encontrará uma calculadora de opção simples que gera valores justos e gregos de opção para uma única chamada e coloca de acordo com as entradas subjacentes selecionadas. As áreas brancas são para a entrada do usuário, enquanto as áreas verdes sombreadas são as saídas do modelo.
Volatilidade implícita.
Abaixo dos principais resultados de precificação está uma seção para calcular a volatilidade implícita para a mesma opção de compra e venda. Aqui, você insere os preços de mercado para as opções, última paga ou lance / pedido, na célula de preço de mercado e a planilha calculará a volatilidade que o modelo teria usado para gerar um preço teórico que está alinhado com o mercado. preço, ou seja, a volatilidade "implícita".
Gráficos de pagamento.
A guia PayoffGraphs fornece o perfil de ganhos e perdas das pernas das opções básicas; comprar chamada, vender chamada, comprar colocar e vender colocar. Você pode alterar as entradas subjacentes para ver como suas alterações afetam o perfil de lucro de cada opção.
Estratégias.
A guia Estratégias permite criar combinações de opção / estoque de até 10 componentes. Novamente, use as áreas while para a entrada do usuário enquanto as áreas sombreadas são para as saídas do modelo.
Preços teóricos e gregos.
Use esta fórmula do Excel para gerar preços teóricos para chamadas ou opções, bem como a opção Gregos:
Uma fórmula de amostra seria semelhante a = OTW_BlackScholes (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015).
Volatilidade implícita.
As mesmas entradas acima, exceto:
Preço de mercado O último mercado atual, lance / peça da opção.
Exemplo: = OTW_IV (p, 100, 100, 0,74, 0,05, 8,2, 0,01)
Se você está tendo problemas para obter as fórmulas para trabalhar, confira a página de suporte ou envie-me um e-mail.
Se você está atrás de uma versão on-line de uma calculadora de opções, então você deve visitar o Option-Price.
Apenas para notar que muito do que eu aprendi que tornou esta planilha possível foi tirado do livro altamente aclamado sobre modelagem financeira de Simon Benninga - Financial Modeling - 3rd Edition.
Se você é um viciado em Excel, você vai adorar este livro. Existem muitos problemas reais que o Simon resolve usando o Excel. O livro também vem com um disco que contém todos os exercícios que Simon ilustra. Você pode encontrar uma cópia do Financial Modeling na Amazon, é claro.
Opção Pricing Opção Pasta de trabalho XLS Black and Scholes Modelo Binomial Quick Pricing Formula Opção Gregos Gregos Opção de Visão Geral Opção Delta Opção Gama Opção Teta Opção Vega Opção Rho Enc.
Comentários (112)
Peter, 19 de fevereiro de 2017, às 16h47.
Luciano 19 de fevereiro de 2017 às 11:27.
2) Como faço para calcular os gregos de uma estratégia de múltiplas pernas? Por exemplo, é o & quot; total & quot; delta a soma dos deltas de pernas simples?
Peter, 12 de janeiro de 2017, às 17h23.
Mike C 12 de janeiro de 2017 às 6:26.
Peter 14 de dezembro de 2016 às 16:57.
Clark 14 de dezembro de 2016 às 04:12.
Quais são as setas para cima / baixo que devem ser feitas na página de estratégias?
Peter 7 de outubro de 2014 às 06:21.
Denis 7 de outubro de 2014 às 03h07.
Peter 10 de junho de 2014 às 01:09.
Jack Ford 09 de junho de 2014 às 5:32 am.
Na Opção Trading Workbook. xls OptionPage.
Eu mudei o preço subalterno e o preço de exercício para calcular o IV,
24-Nov-11 Data de hoje.
30,00% Volatilidade Histórica.
Data de expiração de 19 de dezembro de 2011.
Taxa Livre de Risco de 3,50%.
2.00% de rendimento de dividendos.
0,07 DTE em anos.
Preço de Exercício Preço Preço Volatilidade.
6 100,00 ITM 912,98 999,00 57,3540%
6 100,00 ITM 912,98 912,98 30,0026%
6 100,00 ITM 912,98 910,00 27,6299%
6 100,00 ITM 912,98 909,00 26,6380%
6 100,00 ITM 912,98 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 907,00 24,0288%
6 100,00 ITM 912,98 906,00 21,9460%
6 100,00 ITM 912,98 905,00 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 904,00 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 903,00 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 902,00 0,0038%
o IV foi mudado tão dramaticamente?
Eu gosto muito da sua web e excel pasta de trabalho, eles são os melhores no.
Muito obrigado!
Peter 10 de janeiro de 2014 às 01h14.
cdt 09 de janeiro de 2014 às 22:19.
Eu tentei a planilha no Openoffice, mas não funcionou. Isso usa macros ou funções embutidas?
Ravi 3 de junho de 2013 às 6:40.
Você pode por favor me avisar como podemos calcular a Taxa Livre de Risco no caso de USDINR Currency Pair ou qualquer outro par em geral.
Peter 28 de maio de 2013 às 19:54.
max 24 de maio de 2013 às 08h51.
Olá, que ótimo arquivo!
Peter 30 de abril de 2013 às 21:38.
wong 28 de abril de 2013 às 21:05.
oi, obrigado pela planilha. No entanto, estou incomodado com o P / L calculado na expiração. Deve ser feito de duas linhas retas, unidas ao preço de ataque, certo? mas eu não entendi isso. Por exemplo, para um put com strike $ 9, premium usado é $ 0,91, o P / L para o preço subjacente de 7, 8, 9, 10 foram 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, quando deveriam ser 1,09, 0,09, - 0,91, -0,91, não é correto?
Peter 15 de abril de 2013 às 19:06.
Mmm a volatilidade média é mencionada na célula B7, mas não representada graficamente. Eu não queria fazer o gráfico, pois seria apenas uma linha reta no gráfico.
Ryan 12 de abril de 2013 às 09:11.
Desculpe, eu reli a minha pergunta e foi confuso .. Eu só estou querendo saber se há uma maneira de também jogar Volatilidade Média no gráfico?
Peter 12 de abril de 2013 às 12:35.
Ryan 10 de abril de 2013 às 18:52.
Peter 21 de março de 2013 às 6:35 am.
Desmond 21 de março de 2013 às 03:16.
Conheço o formulário para derivar o Preço Teórico na aba básica.
Peter 27 de dezembro de 2012 às 5:19 am.
Steve 16 de dezembro de 2012 às 13:22.
Excelentes planilhas - muito obrigado!
Peter 29 de outubro de 2012 às 23:05.
Vlad 29 de outubro de 2012 às 21:43.
Preço da Ação $ 40.0.
Taxa de Juros 3.0%
Validade expiratória em 1.0 month (s) 0.1.
Theta -2,06 -0,0056.
Peter 4 de junho de 2012 às 12:34 am.
zoran 1 de junho de 2012 às 23:26.
Olá, como sou novo em opções de negociação sobre futuros, por favor me explique como calcular a margem, ou prêmio diário, no Dollar Index, como vi na página da ICE Futures US, que a margem do straddle é de apenas 100 dólares. É tão barato que, se eu comprei opções de compra e venda com o mesmo strike, e forme o straddle, é lucrativo fazer o exercício inicial de uma perna da posição? Eu tenho na minha conta 3000 dólares.
Peter 21 de maio de 2012 às 5:32 am.
Peter 03 de abril de 2012 às 19:08.
Darong 3 de abril de 2012 às 3:41 am.
Eu tenho uma pergunta rápida quando comecei a estudar as Opções.
Para o VWAP, normalmente, os operadores de opções calculam por si próprios ou tendem a se referir ao valor calculado pelos fornecedores de informações ou etc.? Eu quero saber sobre a convenção de mercado dos traders & # 039; perspectivas como um todo para negociação de opções.
Aprecie se você voltar para mim.
pintoo yadav 29 de março de 2012 às 11:49.
Este é um programa bem formatado, mas requer que as macros sejam ativadas para o seu trabalho.
Peter 26 de março de 2012 às 19:42.
Amitabh 15 de março de 2012 às 10h02.
madhavan 13 de março de 2012 às 7:07 am.
Primeira vez que estou passando por qualquer útil escrever sobre negociação de opção. Gostei muito. Mas tem que fazer um estudo em profundidade para entrar em negociação.
Jean charles 10 de fevereiro de 2012 às 9:53 am.
Peter 31 de janeiro de 2012 às 16:28.
Você quer dizer um exemplo do código? Você pode ver o código na planilha. Também está escrito na página do Black Scholes.
Dilip kumar 31 de janeiro de 2012 às 03:05.
Peter 31 de janeiro de 2012 às 02:06.
Você pode abrir o editor de VBA para ver o código usado para gerar os valores. Alternativamente, você pode ver os exemplos na página do modelo black scholes.
iqbal 30 de janeiro de 2012 às 6:22 am.
Peter 26 de janeiro de 2012 às 17:25.
Oi Amit, existe um erro que você pode fornecer? Qual sistema operacional você está usando? Você viu a página de suporte?
amit 25 de janeiro de 2012 às 5:56 am.
A pasta de trabalho não está abrindo.
sanjeev 29 de dezembro de 2011 às 22:22.
obrigado pela pasta de trabalho.
P 2 de dezembro de 2011 às 22h04.
Dia bom. Homem indiano negociando hoje Encontrou planilha, mas funciona? Olhe para isso e precisa de conserto para consertar o problema?
akshay 29 de novembro de 2011 às 11:35 am.
Deepak 17 de novembro de 2011 às 10:13 am.
Peter 16 de novembro de 2011 às 17:12.
Deepak 16 de novembro de 2011 às 9:34 am.
Peter 30 de outubro de 2011 às 6:11.
NEEL 0512 30 de outubro de 2011 às 12:36.
HI PETER BOA MANHÃ.
Peter 5 de outubro de 2011 às 22:39.
Ok, eu vejo agora. No Open Office, você deve primeiro ter o JRE instalado - Faça o download do JRE mais recente.
Peter 5 de outubro de 2011 às 17h47.
Depois de ativar as macros, salve o documento e abra-o novamente.
Kyle 5 de outubro de 2011 às 3:24 am.
Sim, recebia um $ MARCOS? e $ NAME? erro. Eu habilitei os marcos, mas ainda estou recebendo o $ NAME? erro. Obrigado pelo seu tempo.
Peter 4 de outubro de 2011 às 17h04.
Sim, deveria funcionar. Você está tendo problemas com o Open Office?
Kyle 4 de outubro de 2011 às 13:39.
Eu queria saber se esta planilha pode ser aberta com o Office aberto? Se sim, como eu iria sobre isso?
Peter 3 de outubro de 2011 às 23:11.
NK 1 de outubro de 2011 às 11h59.
Oi, sou novo nas opções. Eu estou calculando os prêmios Call e Put para TATASTEEL (eu usei a calculadora de opções American Style). Data - 30 de setembro de 2011.
Preço de exercício - 400
Taxa de juros - 9,00%
Volatilidade - 37,28% (eu obtive isto de Khelostocks)
Data de expiração - 25 de outubro
Também plz me diga o que colocar para a taxa de juros e de onde obter a volatilidade de determinadas ações no cálculo.
CONVOCAÇÃO - 27 PUT - 17,40.
Por que existe essa diferença e qual deve ser minha estratégia de negociação nelas?
Peter 08 de setembro de 2011 às 01:49.
Sim, é para opções européias, por isso vai atender as opções do índice indiano NIFTY, mas não as opções de ações.
Mehul Nakar 8 de setembro de 2011 às 01:23.
Este arquivo é feito em estilo europeu ou opção de estilo americano.
como opções indianas estão negociando no estilo americano.
pode torná-lo modelo de estilo americano para o usuário do mercado indiano.
Mahajan 3 de setembro de 2011 às 12:34.
Peter 3 de setembro de 2011 às 6:05 am.
Peter 3 de setembro de 2011 às 6h03.
Gina 2 de setembro de 2011 às 15:04.
Se você olhar para dezembro de 2011 PUTs para netflix - Eu tenho um spread de colocar - curto 245 e 260 longo - por que isso não reflete um lucro de 15 em vez de 10?
Mahajan 2 de setembro de 2011 às 6:58 am.
Peter 26 de agosto de 2011 às 01:41.
Edwin CHU (HK) 26 de agosto de 2011 às 12:59.
Eu sou um comerciante de opções ativo com meu próprio comércio boob, eu acho que sua planilha & quot; estratégias de opções bastante útil, MAS, pode servir para spreads de calendário, eu caanot encontrar uma pista para inserir minhas posições quando confrontados com opções e contratos fut de diferente meses?
Espero ter notícias suas logo.
Peter 28 de junho de 2011 às 18:28.
Sunil 28 de junho de 2011 às 11:42 am.
em qual email eu devo enviar?
Peter 27 de junho de 2011 às 19:07.
Oi Sunil, envie-me um e-mail e podemos conversar off-line.
Sunil 27 de junho de 2011 às 12:06.
Oi Peter, muito obrigado. Eu tinha passado pelas funções do VB, mas eles usam muitas funções inbuild do Excel para cálculos. Eu queria escrever o programa em Foxpro (old time language), que não tem as funções embutidas nele e, portanto, estava procurando por lógica básica nele. Nunca o menos, o excel também é muito útil, o que eu não acho que mais alguém também compartilhou em qualquer site.
Peter 27 de junho de 2011 às 6:06.
Oi Sunil, para Delta e Implied Volatility as fórmulas estão incluídas no Visual Basic fornecido com a planilha no topo desta página. Para Volatilidade Histórica, você pode consultar a página deste site sobre o cálculo da volatilidade. No entanto, não tenho certeza sobre a probabilidade de lucro - você quer dizer a probabilidade de a opção expirar no dinheiro?
Sunil 26 de junho de 2011 às 2:24 am.
Como eu calculo o seguinte. Eu quero escrever um programa para executá-lo em várias ações de cada vez e fazer uma varredura de primeiro nível.
2. Volatilidade implícita.
3. Volatilidade Histórica.
4. Probabilidade de Lucro.
Peter 18 de junho de 2011 às 02:11.
Aparecer? O que você quer dizer?
tubarão 17 de junho de 2011 às 02:25.
onde está o pop up.
Peter 4 de junho de 2011 às 6:46 am.
DevRaj 4 de junho de 2011 às 5:55 am.
Artigo útil muito útil e o excel é muito bom.
Ainda uma pergunta.
Como calcular a volatilidade usando (preço da opção, preço à vista, tempo)
Satya 10 de maio de 2011 às 6:55 am.
Peter 28 de março de 2011 às 16:43.
Funciona para qualquer opção europeia - independentemente do país em que as opções são negociadas.
Emma 28 de março de 2011 às 7:45 am.
Você tem isso para ações irlandesas.
Peter 09 de março de 2011 às 21:29.
Oi Karen, esses são ótimos pontos!
Karen Oates 09 de março de 2011 às 20:51.
A sua opção de negociação não está funcionando porque você ainda não encontrou o sistema correto ou porque não aderirá a um único sistema?
Peter 20 de janeiro de 2011 às 17h18.
Claro, você pode usar a volatilidade implícita, se quiser. Mas o ponto de usar um modelo de precificação é que você tenha sua própria idéia de volatilidade para saber quando o mercado está "implicando". um valor diferente do seu. Então, você está em uma posição melhor para determinar se a opção é barata ou cara, com base nos níveis históricos.
t castelo 20 de janeiro de 2011 às 12:50.
Os gregos calculados na guia OptionPage de OptionTradingWorkbook. xls parecem ser dependentes da volatilidade histórica. Os gregos não deveriam ser determinados pela volatilidade implícita? A comparação dos valores dos gregos calculados por este livro produz valores que concordam com, por exemplo, os valores em TDAmeritrade ou ThinkOrSwim apenas se as fórmulas forem editadas para substituir HV por IV.
Peter 20 de janeiro de 2011 às 5:40 am.
Ainda não - você tem algum exemplo que possa sugerir? Qual modelo de precificação eles usam?
r 20 de janeiro de 2011 às 5:14 am.
alguma coisa disponível para opções de taxa de juros?
Peter 19 de janeiro de 2011 às 20:48.
É a volatilidade esperada que o subjacente perceberá a partir de agora até a data de vencimento.
pergunta geral 19 de janeiro de 2011 às 5:13 pm.
oi, é a volatilidade histórica entrada anualizada vol, ou vol para o período de hoje até a data de vencimento? obrigado.
imlak 19 de janeiro de 2011 às 04:48.
muito bom, resolveu meu problema.
SojaTrader 18 de janeiro de 2011 às 8:50 am.
muito feliz com a planilha.
obrigado e cumprimentos da Argentina.
Peter 19 de dezembro de 2010 às 21:30.
Oi Madhuri, você tem Macros ativado? Por favor, veja a página de suporte para detalhes.
madhuri 18 de dezembro de 2010 às 3:27 am.
mesma opinião que tenho sobre a planilha que.
& quot; este modelo não funciona, não importa o que você insere na página básica de valores, ele tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abre a coisa pela primeira vez, os valores padrão que o criador coloca não funcionam mesmo & quot;
MD 25 de novembro de 2010 às 9:29.
Essas fórmulas funcionarão para o mercado indiano? Responda por favor.
rick 06 de novembro de 2010 às 6:23 am.
Você tem isso para ações dos EUA.
egress63 2 de novembro de 2010 às 7:19 am.
Coisas excelentes. Finalmente, um bom site com uma planilha simples e fácil de usar!
Dinesh 04 de outubro de 2010 às 7:55 am.
Pessoal, isso funciona e é bem fácil. Apenas ative macros no excel. O modo como foi colocado é muito simples e com pouco entendimento das Opções, qualquer um pode usá-lo. Ótimo trabalho especialmente Option Strategies & amp; Opção Página.
Peter 3 de janeiro de 2010 às 5:44 am.
A forma dos gráficos é a mesma, mas os valores são diferentes.
robert 02 de janeiro de 2010 às 07:05.
Todos os gráficos da planilha Theta são idênticos. Os dados do gráfico de chamada do Oprion Price estão corretos? THX.
daveM 1 de janeiro de 2010 às 9:51 am.
A coisa abriu imediatamente para mim, funciona como um encanto. e o livro de Benninga. Estou tão feliz que você fez referência.
Peter 23 de dezembro de 2009 às 16h35.
Oi Song, você tem a fórmula real para opções asiáticas?
Canção 18 de dezembro de 2009 às 22h30.
Preciso da sua ajuda sobre o preço da opção asiática usando o Excel VBA. Não sei escrever o código.
Peter 12 de novembro de 2009 às 18:01.
A planilha não funciona com o OpenOffice?
Querendo saber 11 de novembro de 2009 às 8:09 am.
Qualquer solução que funcione com o OpenOffice?
rknox 24 de abril de 2009 às 10:55.
Muito legal! Muito bem feito. Você senhor, é um artista. Um velho hacker (76 anos - começou no PDP 8) para outro.
Peter 06 de abril de 2009 às 7:37 am.
Ken 06 de abril de 2009 às 5:21 am.
Oi, e se eu estiver usando o Office no Mac? ele tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. THX.
giggs 5 de abril de 2009 às 12:14 pm.
Ok, está funcionando agora. Eu salvei & amp; fechei o arquivo excel, abri novamente, e os resultados estavam lá, nas áreas azuis! FYI, eu tinha ativado todas as macros em & quot; Segurança das macros & quot; . Não posso esperar para jogar com o arquivo agora.
giggs 5 de abril de 2009 às 12:06.
Não vejo o pop-up. Eu uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bem diferente das versões anteriores. Ativei todas as macros. Mas ainda recebo o erro #name. Qualquer ideia?
giggs 5 de abril de 2009 às 12:00 pm.
Não vejo o pop-up. Eu uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bem diferente das versões anteriores. Qualquer ideia?
Admin 23 de março de 2009 às 4:17 am.
desapontado 22 de março de 2009 às 16:25.
este modelo não funciona, não importa o que você coloca na página básica para valores, ele tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abre a coisa pela primeira vez, os valores padrão que o criador coloca não funcionam.
Live Nifty Options abre interesse na planilha do Excel.
As opções bacanas são o instrumento mais popular para ganhar muito dinheiro no comércio. Futuros e opções têm o maior volume de negócios do que qualquer outro instrumento negociado em bolsa de valores. Os comerciantes de opções bacanas procuram o interesse aberto para tomar quaisquer decisões de negociação. Portanto, é muito importante estudar o interesse aberto regularmente sobre opções bacanas.
Como usar o interesse aberto das Opções Nifty:
Depois de quase 1,5 anos, estou novamente compartilhando a folha de excel de juros em aberto ao vivo. Anteriormente, não conseguíamos obter uma fonte na qual obtemos dados de juros em aberto ao vivo. Esta folha de excel irá mostrar-lhe o preço de exercício e interesse aberto para opções de chamadas bacanas e opções de venda interessantes. Este rastreador de juros aberto com base no Excel é uma ferramenta de busca de tendências ao vivo, que oferece a você apenas ótimas opções de interesse aberto em tempo real (ao vivo). Tudo que você precisa fazer é baixar a planilha do excel e seguir o procedimento no arquivo. O interesse em aberto ao vivo por bacana atualizará automaticamente após 5 minutos. Usando as opções do Nifty, você pode encontrar com muita precisão as áreas de suporte e resistência.
Baixe o arquivo daqui.
Funcionamento desta folha de excel:
Este arquivo funcionará para a série Nifty julho e no dia da expiração eu irei compartilhar o arquivo do próximo mês e lhe darei uma atualização. Aqui é uma das estratégias de negociação de opções bacanas mais rentáveis com base em interesse aberto, aqueles que seguem estritamente podem obter retornos decentes no cenário atual do mercado. Além disso, gostaríamos de lembrar nossos colegas leitores de que começamos o serviço de baixa conta de corretagem. Todos os comerciantes que ainda estão pagando altas corretoras podem preencher o formulário aqui e um dos nossos funcionários irá guiá-lo.
Os traders que não são lucrativos em opções bacanas podem entrar em contato conosco pelo correio e nós os ajudaremos com uma estratégia adequada. Nosso endereço de e-mail é [email & # 160; protegido]
Você deveria ler isto:
Opções abertas do Bank Nifty open interest Dados ao vivo no MS Excel Sheet Ao obter grande sucesso nas opções do Nifty ao vivo, dados de juros abertos, comecei a testar dados para opções de banknifty na planilha do Microsoft Excel. Depois de editar e testar hoje eu tenho tudo funcionando bem. Live Nifty opções de dados de interesse aberto na folha de excel para julho F & # 038; série O Nifty opções ao vivo dados de interesse aberto excel folha foi atualizado para julho F & amp; O série. Também os comerciantes usam para conhecer a tendência do futuro Nifty. Use o link abaixo para baixar o arquivo. Download. Nifty opções Excel OI folha para setembro F & # 038; O série Como eu estou preparando e compartilhando as opções bacanas abrir folha de interesse de excel. Desta vez eu sou uma razão para você sorrir como eu adicionei algumas ações como banco ICICI, banco estatal de. Nifty opções abrir folha de juros para a série de vencimento de novembro Aqui está o link para baixar a planilha do excel para manter um controle sobre as opções bacanas abrir interesse e fazer análise sobre isso. É assim que você pode fazer a análise usando dados de juros em aberto. [Update] Nifty options Interesse aberto em MS Excel Sheet A partir desta série F & amp; O de junho, o aplicativo de interesse aberto de opções nifty no excel exibia dados de maneira incorreta. Então eu passei pelo problema e atualizei a seleção de dados para o gráfico OI.
Bhaveek Patel é analista técnico e investidor, suas áreas de interesse incluem mercado de ações, forex e ouro.
r k goenka diz.
obrigado por compartilhar esta excelente opção excel folha. Eu vou tentar essa negociação e entrar em contato com você.
Senhor, isso não está atualizando o interesse aberto. mostra a última atualização do dia anterior.
Bhaveek, agradeço o seu trabalho. Só queria saber o quanto precisa é a sua estratégia de negociação em opções interessantes usando juros em aberto.
aguardando ansiosamente por sua resposta.
pl. advise um ou dois multibaggers.
pls atualizar arquivo para o mês de agosto excel folha sobre interesse aberto bacana em breve.
Senhor, eu sou bacana e banco comerciante de opções bacana. Estou fazendo um lucro muito pequeno. gentilmente me sugerir estratégia de opções bacana para aumentar meu lucro. Eu negocio intraday com capital de 20k mas algumas vezes com 30 a 40k em um trade.
Oi bhavik, eu queria aprender opções bacanas estratégia de negociação de interesse aberto para negociação posicional. também queria aprender a análise técnica com você. pls contatam-me em 95384xxxx2.
Aarti Shelke diz.
senhor, eu sou iniciante no mercado de ações. Eu me deparei com o seu site e é muito informativo. Eu queria saber quanto dinheiro eu posso ganhar diariamente se eu negocio em ações e também se eu negocio em f & amp; como opções bacanas.
pushkar singh diz.
Eu sou comerciante de opções bacana dos últimos 2 anos, mas ainda estou fazendo perda no mercado de ações. gentilmente me ensinar algumas estratégias de negociação de opções rentáveis em bacana. Eu tenho 50000 de capital para a negociação.
laxman purohit diz.
Bhaveek senhor, esta folha de excel é uma ferramenta maravilhosa para os comerciantes de opções. Obrigado por compartilhar e continuar fazendo o bom trabalho.
Sar, eu comércio opção bacana e banco opção bacana. mas eu sou completamente perda sar. por favor me ajude a ganhar lucro na estratégia de opções em bacana e banco bacana. Eu perdi 2lac rúpias na opção de ações no último 1 ano.
Piyush Ninave diz.
Oi bhaveek, eu estou seguindo o seu blog de quase 1 ano e tem sido um longo tempo que você não atualizou. Eu sou fã de sua análise, suas estratégias de opções me fizeram comerciante rentável. Ansiosamente esperando por seu novo artigo de análise.
você pode compartilhar a lista de ações da moeda de um centavo? Eu estou negociando apenas tostão.
Onde você vê bacana / banknifty em movimento após o resultado da eleição?
Eu comprei 9000 chamadas e 8700 put option on nifty. gentilmente sugerir.
Você pode ensinar estratégia de negociação bacana apenas para negociação intraday.
Harrison Delfino diz.
Eu gosto de usar o MarketXLS. É ótimo.
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NEGOCIAÇÃO INTRADAY - NITIN POTADE.
Sexta-feira, 10 de junho de 2011.
APRENDA A USAR O EXCEL PARA OBTER TEMPO EM TEMPO REAL DO NSE SITE.
PROCEDIMENTO PARA DESCARREGAR OS DADOS EM TEMPO REAL DA OPÇÃO NIFTY da nseindia.
1. ARQUIVO EXCEL ABERTO EM MSOFFICE EXCEL 2007.
2. CLIQUE EM DADOS & # 8211; (APARECIMENTO NA LINHA SUPERIOR DO ARQUIVO EXCEL)
3. CLIQUE EM & # 8220; DA WEB & # 8221; & # 8211; (APARECIMENTO NA 2 ND LINE .. SEGUNDA OPÇÃO DA ESQUERDA)
4. ESCREVER & # 8211; nseindia & amp; PRESSIONE ENTER .. AGORA NSE SITE ABRIRÁ.
5. CLICK ON & # 8220; F & amp; O & # 8221; SOB A CAIXA DE DERIVADOS (APARECENDO NA PARTE MÉDIA DO LADO DIREITO) AGORA TABELA DETALHADA DE CHAMADA & amp; PÔR VALOR DE NIFTY ABRIRÁ.
6. CLIQUE NA CRUZ VERMELHA NA CAIXA AMARELA (APARECIMENTO NO LADO DIREITO SUPERIOR)
AGORA FOLHA INTEIRA SERÁ MARCADA COM A CAIXA AMARELA COM SETA PRETA.
7. CLIQUE NA ÚLTIMA SETA PRETA (NA CAIXA AMARELA) & # 8230; DEPOIS DE CLICAR "BOX AMARELO" & amp; PRETO.
8. ARROW & # 8221; VAI ENCERRAR & BOX VERDE & amp; SINAL DE INSCRIÇÃO & # 8221;
9. AGORA CLIQUE EM & # 8220; OPÇÕES & # 8230; & # 8221; (APARECIMENTO DO LADO DIREITO DO CANTO SUPERIOR & # 8221;
10. MARQUE A MARCA NA VOLTA ANTES? & # 8220; Formatação Full HTML & # 8221; & amp; pressione OK.
11. CLIQUE EM & lt; 8220; IMPORT & # 8221; --- (APARECIMENTO NO CANTO INFERIOR DO LADO DIREITO) & # 8230; AGORA VOLTAREMOS NO ARQUIVO EXCEL.
12. CLIQUE EM & # 8220; PROPRIEDADES & # 8221; E clique na caixa aparecendo antes de atualizar a cada & # 8230 ;. Minutos.
13. Altere os minutos para 1 minuto e pressione OK.
14. Novamente pressione OK & # 8230;
AGORA TEMPO EM TEMPO REAL DE CHAMADA & amp; PÔR PREÇO DE NIFTY APARECERÁ NO ARQUIVO EXCEL.
9 comentários:
Senhor eu sou novo em negociação na opção nifty futuro / nify. Estava passando por notas e visões de como fazer melhor. Eu notei uma coisa que eu passei até a data não vai me levar ao sucesso. Então hoje eu comecei do zero para encontrar um caminho para ganhar. Eu não tive fundo suficiente para trocar 4lots no futuro bacana. se eu poderia ganhar de opção bacana em forma de disciplina com a ajuda de ur excel folha? Eu baixei sua planilha Excel e gostaria de fazer novas negociações, excluindo todos os outros indicadores que me confundiram até a data.
Senhor eu não consegui encontrar isso.
6. CLIQUE NA CRUZ VERMELHA NA CAIXA AMARELA (APARECIMENTO NO LADO DIREITO SUPERIOR)
Senhor eu não consegui encontrar isso.
6. CLIQUE NA CRUZ VERMELHA NA CAIXA AMARELA (APARECIMENTO NO LADO DIREITO SUPERIOR)
Eu acho que com a versão diferente do processo de excel é um pouco diferente. No meu caso.
O PASSO 6 7 E 8 não é necessário.
Em vez disso, uma caixa yello aparece no lado superior esquerdo - na janela aberta. Clique nessa janela e siga o resto dos passos sugeridos por Nitin Jee.
Eu acho que estou certo.
Obrigado Nitin Jee - U R muito prestável.
Foi um post inspirador e tem um significado significativo e obrigado por compartilhar as informações. Adoraria ler o seu próximo post também.
Eu realmente aprecio o seu post e você explica cada ponto muito bem. Obrigado por compartilhar esta informação. E eu vou adorar ler o seu próximo post também.
Muito obrigado por compartilhar isso.
Obrigado por compartilhar informações agradáveis para negociação de commodities. Há muitas informações importantes no seu site.
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Nesta opção multi tudo em uma folha de excel você pode analisar tanto Nifty como índice Bank-Nifty em uma plataforma que você não precisa usar arquivo separado ou folha para todo o índice bacana. Com essa planilha, você também pode acompanhar os preços à vista, o gráfico de opções ao vivo, a opção mais ativa, o preço de exercício ativado pelo usuário & amp; muitas outras ferramentas junto com esta folha.
Tudo é absolutamente gratuito, então baixe sua cópia agora.
Você pode fazer o download da última planilha para cada novo mês de vencimento de derivativos daqui: Última opção da Nifty Abra a folha de juros.
Escreva a descrição do admin aqui ..
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Santologia
Epifania Epônimo.
Folha de Excel para comerciantes Nifty Options.
Eu criei uma folha de excel que atualiza para cada minuto e não é ciência de foguetes eu concordo. Eu criei o PCR baseado no OI do pe ncle.
Esta é uma primeira tentativa (Beta? 😀) Vou tentar adicionar algumas coisas mais interessantes nos próximos dias.
No caso de algum problema, pegue-me no twitter, ou envie-me no sbsantrocks @ gmail.
Sugestões, feedbacks são & # 8216; sempre & # 8217; bem vindo 🙂
Obtenha a planilha do excel aqui & # 8211; & gt;
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Obrigado por compartilhar seus pensamentos. Eu realmente aprecio.
seus esforços e estou aguardando o seu próximo post mais uma vez obrigado.
Por favor, deixe-me saber se você está procurando um autor do artigo para o seu blog. Você tem posts realmente bons e eu acho que seria um bom trunfo. Se você quiser tirar um pouco da carga, eu & # 8217; d.
adoro escrever algum conteúdo para o seu blog em.
troca por um link de volta para o meu. Por favor envie-me um e-mail se estiver interessado.
Estou interessado em uma folha de excel sobre opções de ações específicas da NSZ. No entanto, o link NSE não funciona no excel adequadamente. Qual é a fonte de dados que você usou porque ela funciona perfeitamente? # 8230 ;.
Eu simplesmente quero dizer que sou novato no blog e sinceramente saboreei sua página web. Provavelmente, quero marcar seu site como favorito. Você realmente tem posts muito bons. Felicidades para compartilhar sua página da web.
Realmente bom trabalho feito, espero que muitos virão em futuro próximo & # 8230;
Planilha de precificação de opções.
Minha planilha de precificação de opções permitirá que você precifique opções européias de compra e venda usando o modelo Black and Scholes.
Entender o comportamento dos preços das opções em relação a outras variáveis, como preço subjacente, volatilidade, tempo até a expiração, etc., é melhor feito por simulação. Quando comecei a aprender sobre as opções, comecei a criar uma planilha para me ajudar a entender os perfis de recompensa de chamadas e opções de venda e também o perfil dos diferentes combinações. Enviei minha pasta de trabalho aqui e você é bem-vindo.
Simplificado.
Na guia "básico" da planilha, você encontrará uma calculadora de opção simples que gera valores justos e gregos de opção para uma única chamada e coloca de acordo com as entradas subjacentes selecionadas. As áreas brancas são para a entrada do usuário, enquanto as áreas verdes sombreadas são as saídas do modelo.
Volatilidade implícita.
Abaixo dos principais resultados de precificação está uma seção para calcular a volatilidade implícita para a mesma opção de compra e venda. Aqui, você insere os preços de mercado para as opções, última paga ou lance / pedido, na célula de preço de mercado e a planilha calculará a volatilidade que o modelo teria usado para gerar um preço teórico que está alinhado com o mercado. preço, ou seja, a volatilidade "implícita".
Gráficos de pagamento.
A guia PayoffGraphs fornece o perfil de ganhos e perdas das pernas das opções básicas; comprar chamada, vender chamada, comprar colocar e vender colocar. Você pode alterar as entradas subjacentes para ver como suas alterações afetam o perfil de lucro de cada opção.
Estratégias.
A guia Estratégias permite criar combinações de opção / estoque de até 10 componentes. Novamente, use as áreas while para a entrada do usuário enquanto as áreas sombreadas são para as saídas do modelo.
Preços teóricos e gregos.
Use esta fórmula do Excel para gerar preços teóricos para chamadas ou opções, bem como a opção Gregos:
Uma fórmula de amostra seria semelhante a = OTW_BlackScholes (c, p, 25, 26, 0,25, 0,05, 0,21, 0,015).
Volatilidade implícita.
As mesmas entradas acima, exceto:
Preço de mercado O último mercado atual, lance / peça da opção.
Exemplo: = OTW_IV (p, 100, 100, 0,74, 0,05, 8,2, 0,01)
Se você está tendo problemas para obter as fórmulas para trabalhar, confira a página de suporte ou envie-me um e-mail.
Se você está atrás de uma versão on-line de uma calculadora de opções, então você deve visitar o Option-Price.
Apenas para notar que muito do que eu aprendi que tornou esta planilha possível foi tirado do livro altamente aclamado sobre modelagem financeira de Simon Benninga - Financial Modeling - 3rd Edition.
Se você é um viciado em Excel, você vai adorar este livro. Existem muitos problemas reais que o Simon resolve usando o Excel. O livro também vem com um disco que contém todos os exercícios que Simon ilustra. Você pode encontrar uma cópia do Financial Modeling na Amazon, é claro.
Opção Pricing Opção Pasta de trabalho XLS Black and Scholes Modelo Binomial Quick Pricing Formula Opção Gregos Gregos Opção de Visão Geral Opção Delta Opção Gama Opção Teta Opção Vega Opção Rho Enc.
Comentários (112)
Peter, 19 de fevereiro de 2017, às 16h47.
Luciano 19 de fevereiro de 2017 às 11:27.
2) Como faço para calcular os gregos de uma estratégia de múltiplas pernas? Por exemplo, é o & quot; total & quot; delta a soma dos deltas de pernas simples?
Peter, 12 de janeiro de 2017, às 17h23.
Mike C 12 de janeiro de 2017 às 6:26.
Peter 14 de dezembro de 2016 às 16:57.
Clark 14 de dezembro de 2016 às 04:12.
Quais são as setas para cima / baixo que devem ser feitas na página de estratégias?
Peter 7 de outubro de 2014 às 06:21.
Denis 7 de outubro de 2014 às 03h07.
Peter 10 de junho de 2014 às 01:09.
Jack Ford 09 de junho de 2014 às 5:32 am.
Na Opção Trading Workbook. xls OptionPage.
Eu mudei o preço subalterno e o preço de exercício para calcular o IV,
24-Nov-11 Data de hoje.
30,00% Volatilidade Histórica.
Data de expiração de 19 de dezembro de 2011.
Taxa Livre de Risco de 3,50%.
2.00% de rendimento de dividendos.
0,07 DTE em anos.
Preço de Exercício Preço Preço Volatilidade.
6 100,00 ITM 912,98 999,00 57,3540%
6 100,00 ITM 912,98 912,98 30,0026%
6 100,00 ITM 912,98 910,00 27,6299%
6 100,00 ITM 912,98 909,00 26,6380%
6 100,00 ITM 912,98 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 907,00 24,0288%
6 100,00 ITM 912,98 906,00 21,9460%
6 100,00 ITM 912,98 905,00 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 904,00 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 903,00 0,0038%
6 100,00 ITM 912,98 902,00 0,0038%
o IV foi mudado tão dramaticamente?
Eu gosto muito da sua web e excel pasta de trabalho, eles são os melhores no.
Muito obrigado!
Peter 10 de janeiro de 2014 às 01h14.
cdt 09 de janeiro de 2014 às 22:19.
Eu tentei a planilha no Openoffice, mas não funcionou. Isso usa macros ou funções embutidas?
Ravi 3 de junho de 2013 às 6:40.
Você pode por favor me avisar como podemos calcular a Taxa Livre de Risco no caso de USDINR Currency Pair ou qualquer outro par em geral.
Peter 28 de maio de 2013 às 19:54.
max 24 de maio de 2013 às 08h51.
Olá, que ótimo arquivo!
Peter 30 de abril de 2013 às 21:38.
wong 28 de abril de 2013 às 21:05.
oi, obrigado pela planilha. No entanto, estou incomodado com o P / L calculado na expiração. Deve ser feito de duas linhas retas, unidas ao preço de ataque, certo? mas eu não entendi isso. Por exemplo, para um put com strike $ 9, premium usado é $ 0,91, o P / L para o preço subjacente de 7, 8, 9, 10 foram 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, quando deveriam ser 1,09, 0,09, - 0,91, -0,91, não é correto?
Peter 15 de abril de 2013 às 19:06.
Mmm a volatilidade média é mencionada na célula B7, mas não representada graficamente. Eu não queria fazer o gráfico, pois seria apenas uma linha reta no gráfico.
Ryan 12 de abril de 2013 às 09:11.
Desculpe, eu reli a minha pergunta e foi confuso .. Eu só estou querendo saber se há uma maneira de também jogar Volatilidade Média no gráfico?
Peter 12 de abril de 2013 às 12:35.
Ryan 10 de abril de 2013 às 18:52.
Peter 21 de março de 2013 às 6:35 am.
Desmond 21 de março de 2013 às 03:16.
Conheço o formulário para derivar o Preço Teórico na aba básica.
Peter 27 de dezembro de 2012 às 5:19 am.
Steve 16 de dezembro de 2012 às 13:22.
Excelentes planilhas - muito obrigado!
Peter 29 de outubro de 2012 às 23:05.
Vlad 29 de outubro de 2012 às 21:43.
Preço da Ação $ 40.0.
Taxa de Juros 3.0%
Validade expiratória em 1.0 month (s) 0.1.
Theta -2,06 -0,0056.
Peter 4 de junho de 2012 às 12:34 am.
zoran 1 de junho de 2012 às 23:26.
Olá, como sou novo em opções de negociação sobre futuros, por favor me explique como calcular a margem, ou prêmio diário, no Dollar Index, como vi na página da ICE Futures US, que a margem do straddle é de apenas 100 dólares. É tão barato que, se eu comprei opções de compra e venda com o mesmo strike, e forme o straddle, é lucrativo fazer o exercício inicial de uma perna da posição? Eu tenho na minha conta 3000 dólares.
Peter 21 de maio de 2012 às 5:32 am.
Peter 03 de abril de 2012 às 19:08.
Darong 3 de abril de 2012 às 3:41 am.
Eu tenho uma pergunta rápida quando comecei a estudar as Opções.
Para o VWAP, normalmente, os operadores de opções calculam por si próprios ou tendem a se referir ao valor calculado pelos fornecedores de informações ou etc.? Eu quero saber sobre a convenção de mercado dos traders & # 039; perspectivas como um todo para negociação de opções.
Aprecie se você voltar para mim.
pintoo yadav 29 de março de 2012 às 11:49.
Este é um programa bem formatado, mas requer que as macros sejam ativadas para o seu trabalho.
Peter 26 de março de 2012 às 19:42.
Amitabh 15 de março de 2012 às 10h02.
madhavan 13 de março de 2012 às 7:07 am.
Primeira vez que estou passando por qualquer útil escrever sobre negociação de opção. Gostei muito. Mas tem que fazer um estudo em profundidade para entrar em negociação.
Jean charles 10 de fevereiro de 2012 às 9:53 am.
Peter 31 de janeiro de 2012 às 16:28.
Você quer dizer um exemplo do código? Você pode ver o código na planilha. Também está escrito na página do Black Scholes.
Dilip kumar 31 de janeiro de 2012 às 03:05.
Peter 31 de janeiro de 2012 às 02:06.
Você pode abrir o editor de VBA para ver o código usado para gerar os valores. Alternativamente, você pode ver os exemplos na página do modelo black scholes.
iqbal 30 de janeiro de 2012 às 6:22 am.
Peter 26 de janeiro de 2012 às 17:25.
Oi Amit, existe um erro que você pode fornecer? Qual sistema operacional você está usando? Você viu a página de suporte?
amit 25 de janeiro de 2012 às 5:56 am.
A pasta de trabalho não está abrindo.
sanjeev 29 de dezembro de 2011 às 22:22.
obrigado pela pasta de trabalho.
P 2 de dezembro de 2011 às 22h04.
Dia bom. Homem indiano negociando hoje Encontrou planilha, mas funciona? Olhe para isso e precisa de conserto para consertar o problema?
akshay 29 de novembro de 2011 às 11:35 am.
Deepak 17 de novembro de 2011 às 10:13 am.
Peter 16 de novembro de 2011 às 17:12.
Deepak 16 de novembro de 2011 às 9:34 am.
Peter 30 de outubro de 2011 às 6:11.
NEEL 0512 30 de outubro de 2011 às 12:36.
HI PETER BOA MANHÃ.
Peter 5 de outubro de 2011 às 22:39.
Ok, eu vejo agora. No Open Office, você deve primeiro ter o JRE instalado - Faça o download do JRE mais recente.
Peter 5 de outubro de 2011 às 17h47.
Depois de ativar as macros, salve o documento e abra-o novamente.
Kyle 5 de outubro de 2011 às 3:24 am.
Sim, recebia um $ MARCOS? e $ NAME? erro. Eu habilitei os marcos, mas ainda estou recebendo o $ NAME? erro. Obrigado pelo seu tempo.
Peter 4 de outubro de 2011 às 17h04.
Sim, deveria funcionar. Você está tendo problemas com o Open Office?
Kyle 4 de outubro de 2011 às 13:39.
Eu queria saber se esta planilha pode ser aberta com o Office aberto? Se sim, como eu iria sobre isso?
Peter 3 de outubro de 2011 às 23:11.
NK 1 de outubro de 2011 às 11h59.
Oi, sou novo nas opções. Eu estou calculando os prêmios Call e Put para TATASTEEL (eu usei a calculadora de opções American Style). Data - 30 de setembro de 2011.
Preço de exercício - 400
Taxa de juros - 9,00%
Volatilidade - 37,28% (eu obtive isto de Khelostocks)
Data de expiração - 25 de outubro
Também plz me diga o que colocar para a taxa de juros e de onde obter a volatilidade de determinadas ações no cálculo.
CONVOCAÇÃO - 27 PUT - 17,40.
Por que existe essa diferença e qual deve ser minha estratégia de negociação nelas?
Peter 08 de setembro de 2011 às 01:49.
Sim, é para opções européias, por isso vai atender as opções do índice indiano NIFTY, mas não as opções de ações.
Mehul Nakar 8 de setembro de 2011 às 01:23.
Este arquivo é feito em estilo europeu ou opção de estilo americano.
como opções indianas estão negociando no estilo americano.
pode torná-lo modelo de estilo americano para o usuário do mercado indiano.
Mahajan 3 de setembro de 2011 às 12:34.
Peter 3 de setembro de 2011 às 6:05 am.
Peter 3 de setembro de 2011 às 6h03.
Gina 2 de setembro de 2011 às 15:04.
Se você olhar para dezembro de 2011 PUTs para netflix - Eu tenho um spread de colocar - curto 245 e 260 longo - por que isso não reflete um lucro de 15 em vez de 10?
Mahajan 2 de setembro de 2011 às 6:58 am.
Peter 26 de agosto de 2011 às 01:41.
Edwin CHU (HK) 26 de agosto de 2011 às 12:59.
Eu sou um comerciante de opções ativo com meu próprio comércio boob, eu acho que sua planilha & quot; estratégias de opções bastante útil, MAS, pode servir para spreads de calendário, eu caanot encontrar uma pista para inserir minhas posições quando confrontados com opções e contratos fut de diferente meses?
Espero ter notícias suas logo.
Peter 28 de junho de 2011 às 18:28.
Sunil 28 de junho de 2011 às 11:42 am.
em qual email eu devo enviar?
Peter 27 de junho de 2011 às 19:07.
Oi Sunil, envie-me um e-mail e podemos conversar off-line.
Sunil 27 de junho de 2011 às 12:06.
Oi Peter, muito obrigado. Eu tinha passado pelas funções do VB, mas eles usam muitas funções inbuild do Excel para cálculos. Eu queria escrever o programa em Foxpro (old time language), que não tem as funções embutidas nele e, portanto, estava procurando por lógica básica nele. Nunca o menos, o excel também é muito útil, o que eu não acho que mais alguém também compartilhou em qualquer site.
Peter 27 de junho de 2011 às 6:06.
Oi Sunil, para Delta e Implied Volatility as fórmulas estão incluídas no Visual Basic fornecido com a planilha no topo desta página. Para Volatilidade Histórica, você pode consultar a página deste site sobre o cálculo da volatilidade. No entanto, não tenho certeza sobre a probabilidade de lucro - você quer dizer a probabilidade de a opção expirar no dinheiro?
Sunil 26 de junho de 2011 às 2:24 am.
Como eu calculo o seguinte. Eu quero escrever um programa para executá-lo em várias ações de cada vez e fazer uma varredura de primeiro nível.
2. Volatilidade implícita.
3. Volatilidade Histórica.
4. Probabilidade de Lucro.
Peter 18 de junho de 2011 às 02:11.
Aparecer? O que você quer dizer?
tubarão 17 de junho de 2011 às 02:25.
onde está o pop up.
Peter 4 de junho de 2011 às 6:46 am.
DevRaj 4 de junho de 2011 às 5:55 am.
Artigo útil muito útil e o excel é muito bom.
Ainda uma pergunta.
Como calcular a volatilidade usando (preço da opção, preço à vista, tempo)
Satya 10 de maio de 2011 às 6:55 am.
Peter 28 de março de 2011 às 16:43.
Funciona para qualquer opção europeia - independentemente do país em que as opções são negociadas.
Emma 28 de março de 2011 às 7:45 am.
Você tem isso para ações irlandesas.
Peter 09 de março de 2011 às 21:29.
Oi Karen, esses são ótimos pontos!
Karen Oates 09 de março de 2011 às 20:51.
A sua opção de negociação não está funcionando porque você ainda não encontrou o sistema correto ou porque não aderirá a um único sistema?
Peter 20 de janeiro de 2011 às 17h18.
Claro, você pode usar a volatilidade implícita, se quiser. Mas o ponto de usar um modelo de precificação é que você tenha sua própria idéia de volatilidade para saber quando o mercado está "implicando". um valor diferente do seu. Então, você está em uma posição melhor para determinar se a opção é barata ou cara, com base nos níveis históricos.
t castelo 20 de janeiro de 2011 às 12:50.
Os gregos calculados na guia OptionPage de OptionTradingWorkbook. xls parecem ser dependentes da volatilidade histórica. Os gregos não deveriam ser determinados pela volatilidade implícita? A comparação dos valores dos gregos calculados por este livro produz valores que concordam com, por exemplo, os valores em TDAmeritrade ou ThinkOrSwim apenas se as fórmulas forem editadas para substituir HV por IV.
Peter 20 de janeiro de 2011 às 5:40 am.
Ainda não - você tem algum exemplo que possa sugerir? Qual modelo de precificação eles usam?
r 20 de janeiro de 2011 às 5:14 am.
alguma coisa disponível para opções de taxa de juros?
Peter 19 de janeiro de 2011 às 20:48.
É a volatilidade esperada que o subjacente perceberá a partir de agora até a data de vencimento.
pergunta geral 19 de janeiro de 2011 às 5:13 pm.
oi, é a volatilidade histórica entrada anualizada vol, ou vol para o período de hoje até a data de vencimento? obrigado.
imlak 19 de janeiro de 2011 às 04:48.
muito bom, resolveu meu problema.
SojaTrader 18 de janeiro de 2011 às 8:50 am.
muito feliz com a planilha.
obrigado e cumprimentos da Argentina.
Peter 19 de dezembro de 2010 às 21:30.
Oi Madhuri, você tem Macros ativado? Por favor, veja a página de suporte para detalhes.
madhuri 18 de dezembro de 2010 às 3:27 am.
mesma opinião que tenho sobre a planilha que.
& quot; este modelo não funciona, não importa o que você insere na página básica de valores, ele tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abre a coisa pela primeira vez, os valores padrão que o criador coloca não funcionam mesmo & quot;
MD 25 de novembro de 2010 às 9:29.
Essas fórmulas funcionarão para o mercado indiano? Responda por favor.
rick 06 de novembro de 2010 às 6:23 am.
Você tem isso para ações dos EUA.
egress63 2 de novembro de 2010 às 7:19 am.
Coisas excelentes. Finalmente, um bom site com uma planilha simples e fácil de usar!
Dinesh 04 de outubro de 2010 às 7:55 am.
Pessoal, isso funciona e é bem fácil. Apenas ative macros no excel. O modo como foi colocado é muito simples e com pouco entendimento das Opções, qualquer um pode usá-lo. Ótimo trabalho especialmente Option Strategies & amp; Opção Página.
Peter 3 de janeiro de 2010 às 5:44 am.
A forma dos gráficos é a mesma, mas os valores são diferentes.
robert 02 de janeiro de 2010 às 07:05.
Todos os gráficos da planilha Theta são idênticos. Os dados do gráfico de chamada do Oprion Price estão corretos? THX.
daveM 1 de janeiro de 2010 às 9:51 am.
A coisa abriu imediatamente para mim, funciona como um encanto. e o livro de Benninga. Estou tão feliz que você fez referência.
Peter 23 de dezembro de 2009 às 16h35.
Oi Song, você tem a fórmula real para opções asiáticas?
Canção 18 de dezembro de 2009 às 22h30.
Preciso da sua ajuda sobre o preço da opção asiática usando o Excel VBA. Não sei escrever o código.
Peter 12 de novembro de 2009 às 18:01.
A planilha não funciona com o OpenOffice?
Querendo saber 11 de novembro de 2009 às 8:09 am.
Qualquer solução que funcione com o OpenOffice?
rknox 24 de abril de 2009 às 10:55.
Muito legal! Muito bem feito. Você senhor, é um artista. Um velho hacker (76 anos - começou no PDP 8) para outro.
Peter 06 de abril de 2009 às 7:37 am.
Ken 06 de abril de 2009 às 5:21 am.
Oi, e se eu estiver usando o Office no Mac? ele tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. THX.
giggs 5 de abril de 2009 às 12:14 pm.
Ok, está funcionando agora. Eu salvei & amp; fechei o arquivo excel, abri novamente, e os resultados estavam lá, nas áreas azuis! FYI, eu tinha ativado todas as macros em & quot; Segurança das macros & quot; . Não posso esperar para jogar com o arquivo agora.
giggs 5 de abril de 2009 às 12:06.
Não vejo o pop-up. Eu uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bem diferente das versões anteriores. Ativei todas as macros. Mas ainda recebo o erro #name. Qualquer ideia?
giggs 5 de abril de 2009 às 12:00 pm.
Não vejo o pop-up. Eu uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bem diferente das versões anteriores. Qualquer ideia?
Admin 23 de março de 2009 às 4:17 am.
desapontado 22 de março de 2009 às 16:25.
este modelo não funciona, não importa o que você coloca na página básica para valores, ele tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abre a coisa pela primeira vez, os valores padrão que o criador coloca não funcionam.
Live Nifty Options abre interesse na planilha do Excel.
As opções bacanas são o instrumento mais popular para ganhar muito dinheiro no comércio. Futuros e opções têm o maior volume de negócios do que qualquer outro instrumento negociado em bolsa de valores. Os comerciantes de opções bacanas procuram o interesse aberto para tomar quaisquer decisões de negociação. Portanto, é muito importante estudar o interesse aberto regularmente sobre opções bacanas.
Como usar o interesse aberto das Opções Nifty:
Depois de quase 1,5 anos, estou novamente compartilhando a folha de excel de juros em aberto ao vivo. Anteriormente, não conseguíamos obter uma fonte na qual obtemos dados de juros em aberto ao vivo. Esta folha de excel irá mostrar-lhe o preço de exercício e interesse aberto para opções de chamadas bacanas e opções de venda interessantes. Este rastreador de juros aberto com base no Excel é uma ferramenta de busca de tendências ao vivo, que oferece a você apenas ótimas opções de interesse aberto em tempo real (ao vivo). Tudo que você precisa fazer é baixar a planilha do excel e seguir o procedimento no arquivo. O interesse em aberto ao vivo por bacana atualizará automaticamente após 5 minutos. Usando as opções do Nifty, você pode encontrar com muita precisão as áreas de suporte e resistência.
Baixe o arquivo daqui.
Funcionamento desta folha de excel:
Este arquivo funcionará para a série Nifty julho e no dia da expiração eu irei compartilhar o arquivo do próximo mês e lhe darei uma atualização. Aqui é uma das estratégias de negociação de opções bacanas mais rentáveis com base em interesse aberto, aqueles que seguem estritamente podem obter retornos decentes no cenário atual do mercado. Além disso, gostaríamos de lembrar nossos colegas leitores de que começamos o serviço de baixa conta de corretagem. Todos os comerciantes que ainda estão pagando altas corretoras podem preencher o formulário aqui e um dos nossos funcionários irá guiá-lo.
Os traders que não são lucrativos em opções bacanas podem entrar em contato conosco pelo correio e nós os ajudaremos com uma estratégia adequada. Nosso endereço de e-mail é [email & # 160; protegido]
Você deveria ler isto:
Opções abertas do Bank Nifty open interest Dados ao vivo no MS Excel Sheet Ao obter grande sucesso nas opções do Nifty ao vivo, dados de juros abertos, comecei a testar dados para opções de banknifty na planilha do Microsoft Excel. Depois de editar e testar hoje eu tenho tudo funcionando bem. Live Nifty opções de dados de interesse aberto na folha de excel para julho F & # 038; série O Nifty opções ao vivo dados de interesse aberto excel folha foi atualizado para julho F & amp; O série. Também os comerciantes usam para conhecer a tendência do futuro Nifty. Use o link abaixo para baixar o arquivo. Download. Nifty opções Excel OI folha para setembro F & # 038; O série Como eu estou preparando e compartilhando as opções bacanas abrir folha de interesse de excel. Desta vez eu sou uma razão para você sorrir como eu adicionei algumas ações como banco ICICI, banco estatal de. Nifty opções abrir folha de juros para a série de vencimento de novembro Aqui está o link para baixar a planilha do excel para manter um controle sobre as opções bacanas abrir interesse e fazer análise sobre isso. É assim que você pode fazer a análise usando dados de juros em aberto. [Update] Nifty options Interesse aberto em MS Excel Sheet A partir desta série F & amp; O de junho, o aplicativo de interesse aberto de opções nifty no excel exibia dados de maneira incorreta. Então eu passei pelo problema e atualizei a seleção de dados para o gráfico OI.
Bhaveek Patel é analista técnico e investidor, suas áreas de interesse incluem mercado de ações, forex e ouro.
r k goenka diz.
obrigado por compartilhar esta excelente opção excel folha. Eu vou tentar essa negociação e entrar em contato com você.
Senhor, isso não está atualizando o interesse aberto. mostra a última atualização do dia anterior.
Bhaveek, agradeço o seu trabalho. Só queria saber o quanto precisa é a sua estratégia de negociação em opções interessantes usando juros em aberto.
aguardando ansiosamente por sua resposta.
pl. advise um ou dois multibaggers.
pls atualizar arquivo para o mês de agosto excel folha sobre interesse aberto bacana em breve.
Senhor, eu sou bacana e banco comerciante de opções bacana. Estou fazendo um lucro muito pequeno. gentilmente me sugerir estratégia de opções bacana para aumentar meu lucro. Eu negocio intraday com capital de 20k mas algumas vezes com 30 a 40k em um trade.
Oi bhavik, eu queria aprender opções bacanas estratégia de negociação de interesse aberto para negociação posicional. também queria aprender a análise técnica com você. pls contatam-me em 95384xxxx2.
Aarti Shelke diz.
senhor, eu sou iniciante no mercado de ações. Eu me deparei com o seu site e é muito informativo. Eu queria saber quanto dinheiro eu posso ganhar diariamente se eu negocio em ações e também se eu negocio em f & amp; como opções bacanas.
pushkar singh diz.
Eu sou comerciante de opções bacana dos últimos 2 anos, mas ainda estou fazendo perda no mercado de ações. gentilmente me ensinar algumas estratégias de negociação de opções rentáveis em bacana. Eu tenho 50000 de capital para a negociação.
laxman purohit diz.
Bhaveek senhor, esta folha de excel é uma ferramenta maravilhosa para os comerciantes de opções. Obrigado por compartilhar e continuar fazendo o bom trabalho.
Sar, eu comércio opção bacana e banco opção bacana. mas eu sou completamente perda sar. por favor me ajude a ganhar lucro na estratégia de opções em bacana e banco bacana. Eu perdi 2lac rúpias na opção de ações no último 1 ano.
Piyush Ninave diz.
Oi bhaveek, eu estou seguindo o seu blog de quase 1 ano e tem sido um longo tempo que você não atualizou. Eu sou fã de sua análise, suas estratégias de opções me fizeram comerciante rentável. Ansiosamente esperando por seu novo artigo de análise.
você pode compartilhar a lista de ações da moeda de um centavo? Eu estou negociando apenas tostão.
Onde você vê bacana / banknifty em movimento após o resultado da eleição?
Eu comprei 9000 chamadas e 8700 put option on nifty. gentilmente sugerir.
Você pode ensinar estratégia de negociação bacana apenas para negociação intraday.
Harrison Delfino diz.
Eu gosto de usar o MarketXLS. É ótimo.
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Sexta-feira, 10 de junho de 2011.
APRENDA A USAR O EXCEL PARA OBTER TEMPO EM TEMPO REAL DO NSE SITE.
PROCEDIMENTO PARA DESCARREGAR OS DADOS EM TEMPO REAL DA OPÇÃO NIFTY da nseindia.
1. ARQUIVO EXCEL ABERTO EM MSOFFICE EXCEL 2007.
2. CLIQUE EM DADOS & # 8211; (APARECIMENTO NA LINHA SUPERIOR DO ARQUIVO EXCEL)
3. CLIQUE EM & # 8220; DA WEB & # 8221; & # 8211; (APARECIMENTO NA 2 ND LINE .. SEGUNDA OPÇÃO DA ESQUERDA)
4. ESCREVER & # 8211; nseindia & amp; PRESSIONE ENTER .. AGORA NSE SITE ABRIRÁ.
5. CLICK ON & # 8220; F & amp; O & # 8221; SOB A CAIXA DE DERIVADOS (APARECENDO NA PARTE MÉDIA DO LADO DIREITO) AGORA TABELA DETALHADA DE CHAMADA & amp; PÔR VALOR DE NIFTY ABRIRÁ.
6. CLIQUE NA CRUZ VERMELHA NA CAIXA AMARELA (APARECIMENTO NO LADO DIREITO SUPERIOR)
AGORA FOLHA INTEIRA SERÁ MARCADA COM A CAIXA AMARELA COM SETA PRETA.
7. CLIQUE NA ÚLTIMA SETA PRETA (NA CAIXA AMARELA) & # 8230; DEPOIS DE CLICAR "BOX AMARELO" & amp; PRETO.
8. ARROW & # 8221; VAI ENCERRAR & BOX VERDE & amp; SINAL DE INSCRIÇÃO & # 8221;
9. AGORA CLIQUE EM & # 8220; OPÇÕES & # 8230; & # 8221; (APARECIMENTO DO LADO DIREITO DO CANTO SUPERIOR & # 8221;
10. MARQUE A MARCA NA VOLTA ANTES? & # 8220; Formatação Full HTML & # 8221; & amp; pressione OK.
11. CLIQUE EM & lt; 8220; IMPORT & # 8221; --- (APARECIMENTO NO CANTO INFERIOR DO LADO DIREITO) & # 8230; AGORA VOLTAREMOS NO ARQUIVO EXCEL.
12. CLIQUE EM & # 8220; PROPRIEDADES & # 8221; E clique na caixa aparecendo antes de atualizar a cada & # 8230 ;. Minutos.
13. Altere os minutos para 1 minuto e pressione OK.
14. Novamente pressione OK & # 8230;
AGORA TEMPO EM TEMPO REAL DE CHAMADA & amp; PÔR PREÇO DE NIFTY APARECERÁ NO ARQUIVO EXCEL.
9 comentários:
Senhor eu sou novo em negociação na opção nifty futuro / nify. Estava passando por notas e visões de como fazer melhor. Eu notei uma coisa que eu passei até a data não vai me levar ao sucesso. Então hoje eu comecei do zero para encontrar um caminho para ganhar. Eu não tive fundo suficiente para trocar 4lots no futuro bacana. se eu poderia ganhar de opção bacana em forma de disciplina com a ajuda de ur excel folha? Eu baixei sua planilha Excel e gostaria de fazer novas negociações, excluindo todos os outros indicadores que me confundiram até a data.
Senhor eu não consegui encontrar isso.
6. CLIQUE NA CRUZ VERMELHA NA CAIXA AMARELA (APARECIMENTO NO LADO DIREITO SUPERIOR)
Senhor eu não consegui encontrar isso.
6. CLIQUE NA CRUZ VERMELHA NA CAIXA AMARELA (APARECIMENTO NO LADO DIREITO SUPERIOR)
Eu acho que com a versão diferente do processo de excel é um pouco diferente. No meu caso.
O PASSO 6 7 E 8 não é necessário.
Em vez disso, uma caixa yello aparece no lado superior esquerdo - na janela aberta. Clique nessa janela e siga o resto dos passos sugeridos por Nitin Jee.
Eu acho que estou certo.
Obrigado Nitin Jee - U R muito prestável.
Foi um post inspirador e tem um significado significativo e obrigado por compartilhar as informações. Adoraria ler o seu próximo post também.
Eu realmente aprecio o seu post e você explica cada ponto muito bem. Obrigado por compartilhar esta informação. E eu vou adorar ler o seu próximo post também.
Muito obrigado por compartilhar isso.
Obrigado por compartilhar informações agradáveis para negociação de commodities. Há muitas informações importantes no seu site.
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